结论：在资产的期货定价公式中，e是一个数学常数，其值为2.718281828459。这个常数在计算远期价格和理论期货价格时起到了关键作用，特别是在涉及连续复利和利率时。
具体来说，如果要计算2007年9月20日SP500指数期货的理论价格，我们需要知道远期标的资产价格（S，如1518.74点）、无风险年利率（r，如3.77%）、预期红利收益率（q，如1.66%），以及剩余的期限（T-t）。在公式F=S*e^[(r-q)*T-t]中，e的指数部分代表了时间价值的折现。
期货价格的形成有其特点。首先，由于期货交易参与者具备专业知识和信息优势，他们通过竞争报出的价格反映了市场的预期，具有较高的信息质量，真实反映供求趋势。其次，期货交易所的价格公开透明，每个交易价格都会即时公开，市场参与者可以即时调整预期，这进一步提高了期货价格的真实性。
因此，e在期货定价中的角色就是作为时间价值的折现因子，确保了价格能准确反映市场对未来资产价值的预期和时间价值的影响。
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